یک سیگنال معاملاتی, گاهی اوقات به عنوان یک سیگنال تجاری اشاره, یک شاخص و یا ماشه برای خرید است , فروختن , و یا نگه داشتن یک ابزار مالی.
سیگنال یک مقدار عددی است که در یک محدوده از پیش تعریف شده با حد بالا و پایین قرار می گیرد. همه سیگنال های خرید / فروش در ساینال از قالب استاندارد شده ای ا ز-1.00 (فروش قوی) تا +1.00 (خرید قوی) برای اطمینان از مقایسه متقابل استفاده می کنند, پیاده سازی استراتژی ساده, تصمیم گیری منسجم, و ادغام ساده شده.
سیگنال در جمع کردن و جمع کردن سیگنالهای مالی کمی تخصص دارد: خروجی عددی مدلهای پیچیده ریاضی و اماری که در ابزارهای مالی به کار میروند نشان دهنده رفتار گذشته و حال و تلاش برای پیشبینی رفتار بعدی است.
ما را انتخاب کنید سیگنال بر اساس نسل الفبایی گذشته, از حرفه ای "کوانت": مدیران کمی, صندوق های تامینی, و دانشمندان داده.
چه چیزی در یک سیگنال معاملاتی است
سیگنال معاملاتی یک مقدار استاندارد است که بیان می کند یک مدل کمی در مورد یک ابزار مالی معین چقدر صعودی یا نزولی است. این مقدار خروجی یک مدل سیگنال است (مدل کوانت): کاربرد تجزیه و تحلیل ریاضی و امار بر اساس نظریه کمی به مقادیر گسترده داده های ورودی.
ورودی-داده ها می تواند طیف وسیعی از قیمت های تاریخی به پست های رسانه های اجتماعی, تصاویر ماهواره ای, ثبت اختراع برنامه های کاربردی و هر نوع داده های دیگر استفاده می شود به مدل دارایی گذشته و رفتار فعلی.
مدل های سیگنال ممکن است در ورودی داده ها و روش تحلیلی متفاوت (میانگین برگشت, روند زیر, کلان جهانی, و غیره.با این وجود هدف بیان خروجی در قالبی استاندارد و ساده باقی مانده است: سیگنال.
توجه : باید سیگنال های کمی را به عنوان نظر ایجاد شده توسط یک مدل کمی در نظر گرفت. سیگنال تجاری اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی جذابیت سهام یا ابزار مالی دیگر فراهم می کند اما این فقط یک اطلاعات است. یکی همیشه باید در نظر گرفتن اطلاعات اضافی قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری صدا.
مقیاس سیگنال
حداکثر و حداقل دامنه یک سیگنال مقیاس سیگنال نامیده می شود . سیگنال تمام سیگنال ها را با توجه به یکی از سه مقیاس استاندارد می کند:
| مقیاس | حداکثر مقدار | حداقل مقدار | مورد استفاده برای |
|---|---|---|---|
| بلند-کوتاه | +1.00 | -1.00 | تجارت: خرید, فروش و یا نگه داشتن یک ابزار اساسی |
| طولانی | +1.00 | 0.00 | افزایش قرار گرفتن در معرض, پرچین (مثلا, قیمت نفت برای یک شرکت هواپیمایی), و یا خرید یک ابزار اساسی |
| کوتاه | 0.00 | -1.00 | کاهش قرار گرفتن در معرض, پرچین, و یا فروش (کوتاه) یک ابزار اساسی |
سیگنال همیشه در محدوده یکی از مقیاس های ذکر شده در بالا قرار می گیرد. رایج ترین مقیاس سیگنال کوتاه مدت است و اکثریت قریب به اتفاق سیگنال ها با توجه به این محدوده محاسبه می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقیاس های کوتاه و بلند فقط به این مقاله مراجعه کنید.
تفسیر سیگنال تجاری
سیگنال معاملاتی نشان می دهد که مدل کوانتوم در مورد یک ابزار معین چقدر نزولی یا صعودی است. به طور کلی, سیگنال های مثبت بیان یک نظر صعودی و یا خوش بینانه در مورد یک دارایی, در حالی که سیگنال های منفی نشان می دهد یک چشم انداز بی تربیت شده بود و یا بدبینانه. سیگنال های 0.00 خنثی هستند نه صعودی و نه نزولی:
به عنوان یک قاعده کلی: سیگنال های مثبت به این معنی است که مدل پیش بینی می کند که ارزش ابزار در اینده افزایش می یابد و معامله گر باید خرید کند . سیگنال های منفی نشان می دهد که مدل نسبت به ارزش بعدی ابزار بدبین است و معامله گر باید بفروشد . سیگنال های خنثی نشان می دهد که معامله گر نباید کاری انجام دهد.
سیگنال های باینری در مقابل پیوسته
سیگنال ها می توانند باینری یا مداوم باشند:
| نوع | تعریف | مثال |
|---|---|---|
| سیگنال های باینری | سیگنال های حاوی تنها مقادیر حداکثر و حداقل در مقیاس سیگنال: -1.00, 0.00, یا +1.00 | -1.00 = 100% محکومیت منفی 0.00 = خنثی 1.00 = 100% اعتقاد مثبت |
| سیگنال های مداوم | سیگنال در حال سقوط در هر نقطه در طیف گسترده ای از مقیاس سیگنال, نشان می دهد که درجه ای که مدل در مورد پیش بینی خود متقاعد شده است | -0.55 = 55% نزولی 0.00 = خنثی 0.40 = 40% صعودی |
مدل های سیگنال باینری مقادیر 0.00 و 1.00 ی ا-1.00 را بدون مقادیر میانی تولید می کنند. سیگنال های باینری به طور طبیعی پایین تر از سیگنال های معاملاتی غیر باینری نیستند. بجای, این انتخاب مدیر سیگنال از نحوه خروجی مدل سیگنال خود را باید " نگاه است."بیشتر این نتیجه تجزیه و تحلیل عمیق ساختار بازار است که گزینه ای برای نوع مناسب خروجی سیگنال را تضمین می کند.
مدل های سیگنال مداوم هر مقداری بی ن-1.00 تا 1.00 تولید می کنند (به عنوان مثا ل-0.33 یا +0.87). بنابراین مقدار خروجی نشان دهنده میزان صعودی یا نزولی بودن مدل در مورد یک ابزار خاص است. به عنوان مثال سیگنال 0.10-نشان می دهد که مدل نسبت به دارایی خاص کمی صعودی است و همچنین سیگنال 0.30 نشان می دهد که مدل نسبت به دارایی نسبتا صعودی است.
که بهتر است, سیگنال های باینری یا مداوم?
هر دو مدل سیگنال باینری و پیوسته دارای مزایا و معایبی هستند. در حالی که سیگنال پیوسته در بیان خود متنوع تر است سیگنال دودویی به طور معمول اعتقاد بالا برای تجارت است. مدیر سیگنال پس از تجزیه و تحلیل در نهایت تصمیم می گیرد که کدام نوع سیگنال به بهترین وجه مدل را منعکس می کند.
فرکانس اجرا
فرکانس اجرا فاصله ای برای اجرای مدل کوانتوم برای ترکیب اطلاعات جدید بازار (یعنی تغییرات قیمت) و تولید سیگنال جدید است. به طور کلی فرکانس اجرا بیشتر با مدل های کوتاه مدت و کمتر با مدل های بلند مدت است.
جدول زیر رایج ترین فرکانس های اجرا را تعریف می کند:
| فرکانس اجرا | برنامه ریزی شده | معنی |
|---|---|---|
| روزانه | بله | چندین بار در روز |
| روزانه | بله | یک بار در روز, به طور کلی پس از بسته شدن بازار |
| هفتگی | بله | یک بار در هفته, به طور کلی پس از بسته شدن بازار |
| ماهانه | بله | یک بار در هر ماه |
| فصلنامه | بله | یک بار در هر سه ماهه |
| موقت | No | سیگنال فقط زمانی به روز می شود که یک متغیر ورودی تغییر کرده باشد (یعنی یک شرکت برای ثبت اختراع جدید درخواست می کند یا قیمت دارایی به یک نقطه از پیش تعریف شده می رسد) |
یک مدل سیگنال با استفاده از قیمت به عنوان یک عامل ورودی معمولا قیمت را از همان نقطه هر روز یا ساعت می گیرد. برای اکثر ابزار, قیمت هم می تواند بسته شدن روزانه و یا باز کردن قیمت و یا قیمت در یک زمان خاص باشد (در ساعت یا نیمه شب به وقت محلی) هر روز, هفته, یا ماه.
برای سیگنال های در حال اجرا بر اساس موقت, مدل به طور کلی باعث زمانی که قیمت بازدید یک نقطه از پیش تعیین شده و یا زمانی که یکی دیگر از رویداد خارجی رخ می دهد (به عنوان مثال, شرکت ثبت اختراع جدید). چنین مدل هایی ممکن است به طور مداوم اجرا شوند و رویدادهای بازار یا الگوهای دیگری را که ممکن است باعث تولید سیگنال جدید شوند تماشا کنند.
پوسیدگی سیگنال
مقدار همراه با دقت مورد انتظار سیگنال با گذشت زمان کاهش می یابد . به عنوان یک قاعده کلی, یک سیگنال دقیق ترین زمانی که تولید شده است. با گذشت زمان از نقطه تولید, اطلاعات جدید مانند نوسانات قیمت, رویدادهای خارجی, و یا عوامل بازار خواهد شد دقت سیگنال را تحت تاثیر قرار. از این رو, معامله گران می خواهید به درخواست سیگنال به عنوان نزدیک به نقطه تولید که ممکن است, فرض نقدینگی کافی در بازار.
سرعت واپاشی سیگنال تا حدی به افق زمانی سیگنال بستگی دارد. سیگنال های کوتاه مدت سریعتر از سیگنال های میان مدت تا بلند مدت پوسیده می شوند. این امر حس به درخواست یک سیگنال روزانه با را 24 ساعت تاخیر, اما ممکن است حس را به پیاده سازی یک سیگنال اواسط مدت بیش از روز برای محدود کردن لغزش, به عنوان مقدار سیگنال می کند به همان سرعتی که یک سیگنال روزانه کاهش نمی.
اماده برای شروع با استفاده از سیگنال?
نگاهی به شیرجه رفتن عمیق تر به سیگنال های با ثبت نام یک حساب کاربری در حال حاضر. پیشنهاد ما بسته های سیگنال های متعدد, بسیاری از که شامل یک 7 به 30 روز محاکمه رایگان به طوری که شما می توانند یاد بگیرند به تجارت با سیگنال با سرعت خود را.
