Trade Nation یک کارگزار فارکس و CFD واقعاً چند تنظیم شده با دفاتر واقع در سطح جهان است. آنها پشتیبانی 24/5 از بازار را برای بسته شدن ارائه می دهند.
معاملات گسترش مالی با ریسک بالایی از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه است. باید در نظر بگیرید که آیا می فهمید که تجارت چگونه کار می کند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.
معاملات را می توان با استفاده از انواع شاخص ها انجام داد. چنین شاخص ها همچنین می توانند بر اساس هدف خاص به ایجاد یک تصمیم کلی کمک کنند.
معامله گران به طور گسترده ای از RSI ، Stochastics و سایر شاخص های مبتنی بر حرکت استفاده می کنند. با این حال ، شاخص های مختلف می توانند بر اساس حجم ، نوسانات ، چرخه ها یا اندازه گیری دیگری باشند.
یک شاخص معاملاتی برای اندازه گیری نوسانات یک جفت ارز در این درس ارائه شده است. این نشانگر به طور خلاصه به عنوان متوسط محدوده واقعی یا ATR شناخته می شود. ابتدا بیایید در مورد نشانگر ATR Forex در MT4 بحث کنیم و آن را محاسبه کنیم.
شاخص های فنی متوسط دامنه واقعی (ATR)
بررسی اجمالی
از شاخص های فنی در بازارهای مالی برای اندازه گیری نوسانات مانند متوسط دامنه واقعی (ATR) استفاده می شود. با توجه به شکافهای موجود در حرکت قیمت ، حرکات قیمت طیف وسیعی از دارایی ها را در یک بازه زمانی معین بررسی می کند.
اگر مشخص کنید که مدت زمان متوسط را انجام دهید ، می توانید از آن برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنید. به عنوان مثال ، میانگین متحرک معمولی 14 روز است.
میانگین کوتاهتر تا 10 دوره می تواند برای اندازه گیری نوسانات اخیر استفاده شود ، در حالی که می توان از میانگین طولانی تر 20 دوره برای اندازه گیری نوسانات طولانی مدت استفاده کرد.
با شرط بندی گسترده یا CFD ، می توانید طیف گسترده ای از دارایی های مالی را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی تجارت کنید.
مقادیر بالا ATR نشانگر نوسانات بالای بازار است و مقادیر کم ATR نشانگر نوسانات پایین بازار است. با وجود میانگین دامنه واقعی ، بازارها فقط با نوسانات و شکاف های قیمت ، با میانگین محدوده واقعی ، روند ندارند و نمی توانند روند آن باشند.
شاخص های فنی در هنگام استفاده از دیگران مفید هستند. در این حالت ، میانگین شاخص جهت (ADX) ، همچنین توسط Wilder ایجاد شده است ، می تواند در کنار میانگین محدوده واقعی به عنوان یک شاخص قدرت روند استفاده شود.
یک استراتژی تجاری کامل نیاز به پوشش عملکرد قیمت ، روندها و نوسانات بازار دارد.
واسطه تأیید شده
FCA ، FSCA ، ASIC ، SCB
n/a
معاملات گسترش مالی با ریسک بالایی از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه است. باید در نظر بگیرید که آیا می فهمید که تجارت چگونه کار می کند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.
ATR: چه چیزی به شما می گوید؟
وایلدر ابتدا نشانگر ATR خود را برای کالاها ایجاد کرد ، اما سهام و شاخص ها نیز می توانند از استفاده از آن بهره مند شوند. به عنوان مثال ، سهام با نوسانات بالا ATR بالاتری دارند ، در حالی که کسانی که دارای نوسانات کم هستند ATR کمتری دارند.
ATR ابزاری ارزشمند برای معامله گران هنگام ورود و خروج از معاملات است و می تواند در یک سیستم معاملاتی گنجانیده شود. استفاده از محاسبات ساده به معامله گران این امکان را می دهد تا نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتر اندازه گیری کنند.
از این شاخص برای تعیین جهت قیمت استفاده نمی شود بلکه برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط شکاف ها و محدود کردن حرکت به سمت بالا و پایین است. فقط با استفاده از داده های قیمت تاریخی ، ATR یک محاسبه منطقی ساده است.
مهم نیست که چگونه تصمیم ورود گرفته شود ، ATR یک روش خروج استاندارد است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. چاک لبو تکنیکی را به نام "خروجی لوستر" ایجاد کرد. هنگامی که از خروجی لوستر استفاده می کنید ، در صورت ورود به تجارت ، یک توقف دنباله دار را در زیر جدیدترین سطح که توسط سهام به دست آمده است ، قرار می دهید.
در تجزیه و تحلیل فنی ، فاصله بین بالاترین سطح و سطح توقف برابر با برخی از چندین ATR است. از بالاترین ارتفاع از زمان ورود به تجارت ، می توانیم سه بار ATR را کم کنیم.
فرمول محاسبه متوسط محدوده واقعی (ATR)
اولین قدم شناسایی محدوده قابل اعتماد امنیت برای محاسبه ATR است. دامنه قیمت دارایی از قیمت بالا و پایین آن در هر روز معاملاتی تشکیل شده است. دامنه واقعی جامع تر است و موارد زیر را شامل می شود:
tr = max [(h - l) ، abs (h - cp) ، abs (l - cp)] atr = (n1) (i = 1) ∑ (n) tri
Tri = یک محدوده واقعی خاص
n = دوره شاغل
چگونه می توانید میانگین دامنه واقعی را محاسبه کنید؟
دامنه متوسط واقعی را می توان با محاسبه اول محدوده قابل قبول محاسبه کرد. برای این کار ، مهمترین محاسبه را از سه مورد انجام دهید:
- کم کردن جریان جریان از نزدیک قبلی
- منهای کم نزدیک
- منهای پایین
میانگین متحرک با میانگین یک سری از محدوده های واقعی در یک دوره معین محاسبه می شود. برای محاسبه میانگین دامنه واقعی ، توصیه می شود از میانگین حرکت 14 دوره ای ، معمولاً طی یک دوره 10 تا 14 روزه استفاده کنید.
قاب های زمانی کوتاه ، مانند ساعت ها ، باید به دو تا ده دوره تقسیم شوند. بازه های زمانی طولانی تر ، مانند هفته ها یا ماه ها ، باید به 20 تا 50 دوره تقسیم شوند.
شاخص ها و سیگنال های فنی ATR را در MT4 محاسبه کنید
نشانگر ATR: چگونه می توان از آن در تجارت استفاده کرد؟
وی به عنوان بخشی از سیستم نوسانات پیروی از روند وایلدر ، یک استراتژی تجارت ATR را پیشنهاد کرد. به عنوان مثال ، شما می توانید به بازاری خریداری کنید که هر روز پس از روند ، اوج های جدیدی را رقم بزند.
پیروی از قوانین این استراتژی تجارت ATR نسبتاً ساده است و موقعیت شما باید به طور مؤثر بر اساس محل متوقف شدن متوقف و معکوس شود. بیایید نگاهی به نحوه عملکرد آن بیندازیم:
- ثابت به دامنه متوسط واقعی اضافه کنید. مقدار حاصل توسط Wilder قوس نامیده شد و او 3. 0 را به عنوان ثابت توصیه کرد
- محاسبه قابل توجه (SIC) را محاسبه کنید. در روزهای گذشته ، این مساعد ترین نزدیک بود
- یک قوس به دور از sic ، مربع و موقعیت را معکوس کنید
- برای پاسخ دادن به اندازه کافی سریع به نوسانات ، "N" در 7 تنظیم شده است که به گونه ای طراحی شده است که با مقادیر روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.
با استفاده از نشانگر ATR ، می توانید حس کلی اشتها را برای حرکت قیمت در بازار بدست آورید. به عنوان مثال ، تا زمانی که تقاضای زیادی برای خریدهای بیشتر وجود داشته باشد ، این محدوده فقط در یک بازار رو به رشد گسترده خواهد بود. در مقابل ، برخی ممکن است باریک بودن دامنه ها را به عنوان نشان دهنده کاهش در جستجوی جهت تفسیر کنند.
مزایای متوسط دامنه واقعی (ATR) چیست؟
1. محاسبه ضرر متوقف شده و نقاط خروج
ATR همچنین می تواند با استفاده از چند سیگنال ، تجارت برنده را در کجا بسته شود.
از این رو ، اگر خواندن ATR در طول تجارت طولانی مدت شما 100 امتیاز باشد و قیمت آن 1 x ATR (100 امتیاز) یا 2 x ATR (200 امتیاز) را به نفع شما جابجا کرده است ، ممکن است بخواهید در نظر بگیرید که موقعیت را ببندید.
اگر تصمیم گرفتید که 1 x ATR یا 2 X ATR به شما کمک می کند تا هنگام حرکت قیمت در برابر شما ، ضررهای خود را مهار کنید و از سود خود محافظت کنید وقتی قیمت به نفع شما حرکت می کند ، ممکن است بخواهید از این کار به عنوان ضرر متوقف خود استفاده کنید.
2. بریدگی در نوسانات
راه دیگر برای استفاده از شاخص متوسط دامنه واقعی ، توجه به هنگام تجارت یک جفت در یک دامنه جانبی است و در صورت قطع قیمت با افزایش نوسانات ، موقعیت را باز می کنید.
در نتیجه ، ممکن است ارزشمند باشد که هنگام خواندن ATR برای مدت طولانی به طور مداوم کم باشد اما ناگهان از پایه پایین بالا می رود ، و سایر شاخص ها یک شکست را تأیید می کنند.
3. فرصت هایی برای تجارت داخلی
برای گسترش بیشتر در مورد قبلی ، ممکن است با استفاده از این داده های ATR فرصت های معاملاتی را نیز پیدا کنید.
بر اساس آخرین خواندن ATR ، شما ممکن است بدانید که جفت GBP/USD به محض اینکه از این محدوده معاملاتی باریک خارج شود ، اگر فقط 20 امتیاز در طول شب حرکت کند ، 80 امتیاز را حرکت می دهد.
در مورد حرکت قیمت که قبلاً در طول جلسه یک شبه در محدوده 100 نقطه ای قرار داشته است ، ممکن است ارزش معامله بعدی را نداشته باشد.
بنابراین ، از این شاخص می توان برای یافتن فرصت های تجاری خوب استفاده کرد و تعیین کرد که قیمت می تواند تا چه اندازه حرکت کند و در صورت تصمیم گیری برای باز کردن موقعیت ، باید هدف قیمت خود را قرار دهید.
4- نوسانات هر جفت فارکس قابل شناسایی است.
میانگین دامنه معاملات روزانه جفت های قابل توجه ارز و ATR فعلی برای هر جفت در پست های وبلاگ قبلی من ذکر شده است تا به شما کمک کند در حال حاضر کدام جفت ارزش تجارت را داشته باشد.
بهترین جفت برای تجارت دارای محدوده معاملات روزانه گسترده ای است زیرا احتمالاً این قیمت ها حرکات قیمت بیشتری دارند و این به شما در ایجاد سود بیشتر کمک می کند.
جفت فارکس با بهترین تنظیمات ATR
اگر قصد استفاده از آن را برای تجارت در بازارهای فارکس دارید ، می توانید با تنظیمات مختلف برای نشانگر ATR آزمایش کنید. به عنوان مثال ، اگر صرفاً به دنبال اندازه گیری نوسانات 5 یا 10 روز گذشته (یا دوره) هستید ، ممکن است استفاده از یک ATR پنج یا 10 دوره ای بیش از حد کافی باشد.
من دوست دارم از تنظیم پیش فرض 14 استفاده کنم زیرا این نشانگر نوسانات در همه بازه های زمانی است. ATR بیشتر از این نیست که نباید استفاده شود. این امر به این دلیل است که نوسانات قبلی در بازارها عمدتاً بی ربط است.
داشتن این حس که در حال حاضر بازارها در حال حرکت هستند (و چگونه احتمالاً آنها حرکت می کنند) تمام چیزی است که شما برای جمع آوری اطلاعات معنی دار از این نشانگر نیاز دارید.
محدودیت های متوسط واقعی (ATR)
ATR از دو طریق مهم محدود است. اول و مهمتر از همه ، ATR یک اقدام ذهنی است ، به این معنی که می توان آن را متفاوت تفسیر کرد. ATR هیچ نشانه مشخصی از وارونگی یک روند ارائه نمی دهد. بهترین روش برای تعیین قدرت یا ضعف ، مقایسه خواندن ATR با خواندن قبلی است.
ATR فقط جهت قیمت بلکه نوسانات را اندازه گیری نمی کند. به خصوص هنگامی که بازارها محوری را تجربه می کنند یا به روند نقاط عطف می رسند ، این می تواند به سیگنال های مختلط منجر شود.
معامله گران ممکن است ATR را برای تأیید روند قدیمی هنگامی که ATR به طور ناگهانی پس از یک حرکت قابل توجه در برابر روند غالب افزایش می یابد ، درک کنند. با این حال ، این ممکن است اتفاق نیفتد.
اشتباهات تازه وارد هنگام استفاده از نشانگر ATR باید از آن جلوگیری کرد
اشتباه شماره 1: استفاده از ATR برای سنجش جهت
ذکر شده است که این شاخص می تواند پیش بینی کند که آیا حرکت قیمت در یک جهت خاص ادامه خواهد یافت یا خیر. در نتیجه ، نباید فراموش کنید که ATR نوسان ساز نیست و یک نقطه ورودی قابل اعتماد برای موقعیت های کوتاه یا طولانی به همان روشی که تصادفی یا MACD انجام می دهد ، ارائه نمی دهد.
اشتباه شماره 2: استفاده از ATR برای آگاهی از مناطق بیش از حد و بیش از حد
از لحاظ بصری ، خط نشانگر ATR شبیه خط تصادفی است. با این وجود ، این امر عاری از مناطق بیش از حد و بیش از حد است. بنابراین ، شما نباید خطوط را به سمت بالا یا رو به پایین نسبت به مرز پایین ATR همانطور که می خواهید با نوسان سازهای کلاسیک تفسیر کنید. در عوض ، این روند صرفاً در حال کاهش نوسانات است.
اشتباه شماره 3: استفاده از ATR برای واگرایی اجتناب ناپذیر
از آنجا که ما همچنان به بحث در مورد نوسان سازها ادامه می دهیم ، از واگرایی و همگرایی در نمودارهای ATR دلگیر نشوید ، و همچنین نباید سعی کنید پیش بینی کنید که باید بر اساس چنین سیگنالهایی موقعیت های طولانی یا کوتاه را وارد کنید. بنابراین ، این سیگنال برای ورود به بازار بر اساس دامنه متوسط واقعی نیست. نوسانات قیمت با استفاده از این ابزار کمکی اندازه گیری می شود.
اشتباه شماره 4: مقایسه ATR
ابزارهای مختلف معاملاتی دارای مقادیر مختلف محدوده واقعی هستند. در نتیجه ، این مقدار نباید مقایسه شود. هم بی فایده و هم ناکارآمد است.
سوالات مرتبط: سؤالات متداول
1. نشانگر ATR برای Forex استفاده می شود؟
این بستگی به این دارد که از چه تعداد ATR استفاده خواهید کرد (به عنوان مثال ، 3 ، 4 ، 5 و غیره. اگر طولانی هستید ، X ATR را از اوج خود تفریق کنید ، و این از دست دادن توقف است. از دست دادن توقف با اضافه کردن محاسبه می شودx Atr از پایین.
2. آیا ATR یک شاخص قابل اعتماد است؟
علاوه بر این ، سرمایه گذاران بلند مدت باید این شاخص را رصد کنند زیرا انتظار دارند نوسانات افزایش یافته باشد وقتی مقادیر ATR برای دوره های طولانی نسبتاً پایدار باقی بمانند.
3. شاخص های ATR: چگونه آنها را می خوانید؟
یک نشانگر دامنه واقعی می تواند فقط یک خط در زیر نمودار شما ظاهر شود و از بالا و پایین حرکت کند. ATR بالاتر نشانگر افزایش نوسانات است ، در حالی که ATR پایین تر نشانگر نوسانات پایین تر است.
4- تبدیل بین ATR و PIP ها چیست؟
معامله گران دیگر از تنظیمات مختلف استفاده می کنند ، اما یک روش استاندارد ضرب 1. 5 برابر با خواندن نشانگر ATR است. یک معامله گر با استفاده از چند برابر 1. 5x به نوعی یک توقف از دست دادن را در 1. 5x 240 = 360 پیپ قرار می دهد.
5- روش از دست دادن توقف ATR چیست؟
یک رویکرد متداول برای شناسایی سطح متوقف کردن با استفاده از ATR ، تنظیم متوقف کردن ضرر خود در یک ATR از سطح ورود شما است. به عنوان مثال ، برای تعیین ضرر در 1. 1156 ، ما 20،000 یورو در 1. 0958 می فروختیم و ATR-14 198 پیپ است.
خط پایین
ATR برای استفاده از کالاها ایجاد شده است ، اما اکنون در بازارهای سهام و فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.
شاخصی مانند ATR جهت را اندازه گیری نمی کند و فقط بزرگی دامنه را در نظر می گیرد و مقدار آن را به عنوان یک ابزار تولید سیگنال محدود می کند.
با این وجود ، این می تواند نشانه ای ارزشمند در مورد میزان حرکت یک بازار باشد. اندازه موقعیت و قرار دادن توقف بر اساس این اطلاعات است. با این حال ، ATR ذهنی است. بنابراین ، به ندرت به عنوان یک شاخص واحد مورد استفاده قرار می گیرد تا بگوید آیا یک روند برعکس خواهد بود یا خیر.< SPAN> یک رویکرد مشترک برای شناسایی یک سطح از دست دادن با استفاده از ATR این است که از بین رفتن خود را در یک ATR از سطح ورودی خود تنظیم کنید. به عنوان مثال ، برای تعیین ضرر در 1. 1156 ، ما 20،000 یورو در 1. 0958 می فروختیم و ATR-14 198 پیپ است.
