ویلیامز ٪ R: تعریف ، فرمول ، کاربردها و محدودیت ها

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

Katrina ávila Munichiello یک ویراستار ، نویسنده با تجربه ، حقایق و چاپگر با بیش از چهارده سال تجربه کار با انتشارات چاپی و آنلاین است. در سال 2011 ، وی سردبیر World Tea News ، یک خبرنامه هفتگی برای تجارت چای ایالات متحده شد. در سال 2013 ، وی به عنوان سردبیر ارشد برای کمک به تبدیل مجله چای از یک نشریه سه ماهه کوچک به یک مجله ماهانه توزیع شده ملی استخدام شد. کاترینا همچنین به عنوان ویرایشگر کپی در پارچه ، کاغذ ، قیچی و به عنوان تصحیح کننده کتاب های Applewood خدمت کرده است. از سال 2015 ، او به عنوان یک بررسی کننده واقعیت برای مجلات Illustrated و Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook کار کرده است. وی مقالاتی را در بوستون گلوب ، مجله یانکی و موارد دیگر منتشر کرده است. در سال 2011 ، او اولین کتاب خود را با عنوان یک Tea Reader: Living Life One Cup همزمان (Tuttle) منتشر کرد. وی قبل از کار به عنوان ویراستار ، مدرک کارشناسی ارشد بهداشت عمومی را در خدمات درمانی کسب کرد و در مدیریت غیرانتفاعی کار کرد.

ویلیامز ٪ R چیست؟

ویلیامز ٪ R ، همچنین به عنوان دامنه درصد ویلیامز شناخته می شود ، نوعی شاخص حرکت است که بین 0 ت ا-100 حرکت می کند و سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را اندازه گیری می کند. ویلیامز ٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این شاخص بسیار شبیه به نوسان ساز تصادفی است و به همان روش استفاده می شود. این توسط لری ویلیامز تهیه شده است و قیمت بسته شدن سهام را با محدوده کم در طی یک دوره خاص ، به طور معمول 14 روز یا دوره مقایسه می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

غذای اصلی

• ویلیامز ٪ R بین صفر و-100 حرکت می کند.
• خواندن فو ق-20 بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است.
• خواندن زی ر-80 بیش از حد است.
• خواندن بیش از حد یا فراگیر به معنای معکوس قیمت نیست. Overbought به سادگی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی محدوده اخیر آن قرار دارد و Oversold به معنای این است که قیمت در پایین تر از محدوده اخیر آن قرار دارد.
• هنگامی که قیمت و اندیکاتور از محدوده خرید یا فروش بیش از حد خارج می شوند، می توان از آن برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد.

فرمول ویلیامز %R این است:

نحوه محاسبه ویلیامز %R

ویلیامز %R بر اساس قیمت، معمولاً در 14 دوره گذشته محاسبه می‌شود.

1. بالا و پایین را برای هر دوره در 14 دوره ثبت کنید.
2. در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اکنون می توان تمام متغیرهای فرمول را برای ویلیامز %R پر کرد.
3. در دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید، اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره آخر). مقدار جدید %R ویلیامز را محاسبه کنید.
4. با پایان هر دوره، ویلیامز %R جدید را فقط با استفاده از 14 دوره آخر داده محاسبه کنید.

ویلیامز %R به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره‌های بازگشتی که انتخاب شده است) است.

هنگامی که اندیکاتور بین 20- و صفر است، قیمت بیش از حد خریداری می شود، یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. زمانی که اندیکاتور بین 80- و 100- باشد، قیمت بیش از حد فروخته می شود، یا از بالاترین محدوده اخیر فاصله دارد.

در طول یک روند صعودی، معامله گران می توانند مراقب حرکت اندیکاتور به زیر 80 باشند. هنگامی که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند و اندیکاتور به بالای 80- برمی گردد، می تواند نشان دهد که روند صعودی قیمت دوباره شروع شده است.

از همین مفهوم می توان برای یافتن معاملات کوتاه در یک روند نزولی استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور بالای 20- است، مراقب باشید که قیمت شروع به کاهش کند و ویلیامز %R به زیر 20- برگردد تا سیگنالی از ادامه روند نزولی بالقوه باشد.

معامله گران همچنین می توانند مراقب شکست های مومنتوم باشند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب ب ه-20 یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند، و سپس نتواند قبل از سقوط دوباره به بالای 20 برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت صعودی قیمت با مشکل مواجه شده است و ممکن است کاهش قیمت بزرگ‌تری به دنبال داشته باشد.

همین مفهوم در مورد روند نزولی نیز صدق می کند. خوانش های 80- یا کمتر اغلب به دست می آیند. هنگامی که شاخص دیگر نمی تواند قبل از حرکت به سطوح پایین به آن سطوح پایین برسد، می تواند نشان دهد که قیمت بالاتر خواهد رفت.

تفاوت بین ویلیامز %R و نوسانگر سریع تصادفی

ویلیامز ٪ R نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. در مقابل ، نوسان ساز سریع تصادفی ، که بین 0 تا 100 حرکت می کند ، نزدیکترین بازار را در رابطه با کمترین میزان نشان می دهد. ویلیامز ٪ R با ضر ب-100 این کار را اصلاح می کند. ویلیامز ٪ R و نوسان ساز سریع تصادفی تقریباً دقیقاً همان شاخص هستند. تنها تفاوت بین این دو در نحوه مقیاس نشانگرها است.

محدودیت استفاده از ویلیامز ٪ r

خوانش های بیش از حد و فراتر از این نشانگر به معنای بروز معکوس نیست. خوانش های بیش از حد در واقع به تأیید صعود کمک می کند ، زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور مرتب قیمت هایی را که به اوج های قبلی یا گذشته می رود ، ببیند (آنچه نشانگر محاسبه می کند).

این شاخص همچنین می تواند بیش از حد پاسخگو باشد ، به این معنی که سیگنال های کاذب زیادی می دهد. به عنوان مثال ، این شاخص ممکن است در قلمرو Oversold باشد و شروع به حرکت بالاتر می کند ، اما قیمت در این کار ناکام است. این امر به این دلیل است که نشانگر فقط به 14 دوره آخر نگاه می کند. با گذشت دوره ها ، قیمت فعلی نسبت به اوج و پایین ترین دوره در دوره بازگشت تغییر می کند ، حتی اگر قیمت واقعاً جابجا نشده باشد.