معاملات روزانه میانگین متحرک نمایی: استراتژی میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی چیست (میانگین متحرک نمایی)

میانگین متحرک نمایی احتمالا شناخته شده ترین و پرکاربردترین شاخص در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک نمایی به طور موثر روند بازار مالی را به روشی به راحتی قابل شناسایی نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی بر پویایی اخیر قیمت در دوره های گذشته تاکید دارد . تاکید بر قیمت های اخیر بستگی به دوره مشخص شده در محاسبه میانگین متحرک. هرچه دوره میانگین متحرک نمایی کوتاهتر باشد وزن بیشتری برای جدیدترین قیمت اعمال می شود .

روش محاسبه یک میانگین متحرک نمایی در مقایسه با یک میانگین متحرک ساده بسیار پیچیده تر است. مهمترین نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که میانگین متحرک نمایی نسبت به پویایی قیمت اخیر حساس تر است .

محاسبه شاخص میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی را می توان با استفاده از دو روش محاسبه کرد:

• به عنوان یک میانگین متحرک نمایی مبتنی بر درصد-دارای یک درصد به عنوان یک پارامتر واحد است

میانگین متحرک نمایی (جاری) = ((قیمت(جاری) – میانگین نمایی (قبلی)) ضرب کننده ایکس) + میانگین نمایی (قبلی)

• به عنوان یک میانگین متحرک نمایی مبتنی بر دوره-دارای پارامتری است که مدت زمان میانگین متحرک نمایی را نشان می دهد.

برای میانگین متحرک نمایی مبتنی بر دوره"ضرب" برابر است با 2 / (1 + ن) جایی که ن تعداد دوره ها را نشان می دهد.

به عنوان مثال ضریب میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای به این صورت محاسبه می شود: 2 / (دوره+1) =2/(20+1)=0.09 این بدان معناست که میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای معادل 9 درصد است.

نحوه خواندن میانگین متحرک

میانگین متحرک برای محاسبه مقدار متوسط قیمت اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. میانگین متحرک بسیار محبوب در میان روند زیر معامله گران. در اینجا میانگین های متحرک اصلی مورد استفاده معامله گران وجود دارد:

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار در تعداد مشخصی از دوره ها است. میانگین متحرک ساده پایدارتر است و تغییرات نسبتا کندی را در حرکات قیمت نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی سه گانه-تم

میانگین متحرک نمایی سه گانه (تم), توسعه یافته توسط پاتریک مولویی در 1994, به دنبال کاهش تاخیر یک میانگین متحرک نمایی معمولی با سه برابر وزن قیمت های اخیر. تم سریعتر از میانگین متحرک نمایی به حرکات بازار پاسخ می دهد.

میانگین متحرک تطبیقی

میانگین متحرک تطبیقی توسعه یافته توسط پری کافمن برای بهبود میانگین متحرک نمایی اصلی ایجاد شد. میانگین متحرک تطبیقی وزن میانگین متحرک نمایی را در ضریب نوسان ضرب می کند. بدین ترتیب, اما سازگار با سرعت بیشتری به بازار توسط سیگنالینگ زمانی که شرایط نوسانات تغییر. مزیت اصلی خود را بیش از دیگر میانگین متحرک این واقعیت است که سر و صدا در روند فیلتر و به طور خودکار تغییر سرعت خود را با توجه به نوسانات بازار است.

میانگین متحرک هال

هال میانگین متحرک (اچ ام ای), توسعه یافته توسط الن هال, به طور متوسط در حال حرکت سریع است, پاسخگو و با کاهش تاخیر. هال در محاسبه این میانگین متحرک از چندین میانگین وزنی استفاده کرد و ادعا کرد که این فرمول تاخیر بازار را کاهش می دهد و همزمان صافی را افزایش می دهد.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی برای یافتن روندها سریعتر اما بدون اره شلاق طراحی شده است. میانگین متحرک وزنی ارتباط بیشتری با حرکت های اخیر قیمت دارد و نسبت به میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی سریعتر به حرکات قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک جوریک

برخی از معامله گران نهادی از میانگین متحرک جوریک استفاده می کنند. جوریک ادعا می کند که جی جی یک ردیاب تطبیقی قدرتمند است که می تواند داده های سری زمانی را با یک تاخیر بسیار کوچک و بدون بیش از حد و بدون نوسان صاف کند. فرمول جیما مخفی نگه داشته می شود و فقط به عنوان نشانگر قفل شده قابل خریداری است.

اماس های رایج مورد استفاده معامله گران

معامله گران به دلایل مختلف از تنظیمات مختلف میانگین متحرک استفاده می کنند. برخی به روند بلند مدت علاقه مند هستند و برخی دیگر می خواهند بر اساس روند کوتاه مدت تجارت کنند. ورودی طول یک میانگین متحرک نمایی به اهداف معامله گر بستگی دارد. میانگین متحرک کوتاهتر برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود در حالی که میانگین متحرک بلندمدت توسط سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود. با در نظر گرفتن طول میانگین متحرک نمایی پس از معامله گران, وجود دارد 3 دسته از میانگین متحرک نمایی:

ایماس بلند مدت-200 میانگین متحرک نمایی 365

رایج ترین میانگین متحرک نمایی 200 میانگین متحرک نمایی است و بسیاری از معامله گران این میانگین را در نمودارهای روزانه اعمال می کنند. اعتقاد بر این است که بسیاری از موسسات مانند بانک ها, صندوق های تامینی, نمایندگی های فارکس زیر این شاخص. اگر ما نگاهی به این شاخص در هر جفت ارز, کالا, شاخص بازار و یا حتی ارز رمزنگاری, ما بلافاصله می توانید ارزش خود را ببینید.

ایماس میان مدت-50ما, 100ما

بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای ( 50 میانگین متحرک نمایی) استفاده کنند. این یک میانگین متحرک سریعتر در نظر گرفته می شود زیرا از دوره های ورودی کمتری استفاده می شود. اثر اصلی این است که این میانگین متحرک بیشتر به حرکات میان مدت واکنش نشان می دهد . میانگین متحرک نمایی 50 یکی از موثرترین شاخص های روند محسوب می شود که سطح حمایت و مقاومت پویا را نیز در یک نمودار فراهم می کند.

ایماس کوتاه مدت - 10 میانگین متحرک نمایی و 20 میانگین متحرک نمایی

ایماس کوتاه مدت توسط معامله گرانی که می خواهند با حرکت فعلی بازار تجارت کنند ترجیح داده می شود . متداول ترین میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت 10 و 20 مگا هستند. این ایماها سریعترین واکنش را نسبت به حرکات قیمت نشان می دهند.

ایماس فیبوناچی - 5,8,13,21,34,55,89,144 ایماس.

برخی از معامله گران اغلب مقادیر ورودی خود را برای ایماس از دنباله فیبوناچی می گیرند. رایج ترین میانگین های متحرک نمایی مبتنی بر فیبوناچی هستند 5ما,8ما, 21ما, 55ما و 144ما.

معامله گران باید در نظر داشته باشند که میانگین های متحرک نمایی شاخص های عقب مانده هستند زیرا بر اساس اطلاعات گذشته هستند. 200ما در مقایسه با 50 مگا تاخیر بسیار بیشتری خواهد داشت زیرا شامل قیمت های بازار برای 200 دوره گذشته است.

اماس های کوتاه مدت سریع تر به تغییرات جدید قیمت پاسخ می دهند اما در عین حال سیگنال های غلط بیشتری را نشان می دهند. بنابراین, یک معامله گر باید یک تعادل در هنگام استفاده از میانگین متحرک نمایی پیدا.

نحوه تجارت میانگین متحرک نمایی – استراتژی های معاملاتی میانگین متحرک نمایی

معامله گران با استفاده از میانگین متحرک نمایی در بسیاری از, عمدتا برای ردیابی روند بازار با صاف کردن نوسانات قیمت. در اینجا سه استراتژی اساسی اصلی وجود دارد که برجسته هستند:

خط میانگین متحرک نمایی برای شناسایی و تایید روند بازار

شناسایی و تایید روند بازار یکی از مهمترین نقش های میانگین متحرک نمایی است که توسط اکثر معامله گرانی که می خواهند در جهت روند غالب در بازار تجارت کنند استفاده می شود.

نباید فراموش کنیم که میانگین متحرک نمایی یک شاخص عقب مانده است. این بدان معناست که میانگین متحرک نمایی روندهای جدید را پیش بینی نمیکند بلکه فقط روندهای بازار را پس از توسعه تایید میکند.

نکته معاملاتی میانگین متحرک نمایی: به شیب میانگین متحرک نمایی نگاه کنید

• اوراق بهادار در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک نمایی و شیب میانگین متحرک نمایی به سمت بالا باشد
• اوراق بهادار در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود که قیمت زیر یک میانگین متحرک نمایی و شیب میانگین متحرک نمایی به سمت پایین باشد

شیب میانگین متحرک نمایی به سادگی جهت میانگین متحرک رسم شده در نمودار است.

• اگر میانگین متحرک به سمت بالا باشد شیب میانگین متحرک نمایی مثبت است .

• اگر میانگین متحرک به سمت پایین باشد شیب میانگین متحرک نمایی منفی است .

• هنگامی که میانگین متحرک تخت است, این یک سیگنال است که بازار در محدوده است, و هیچ روند اصلی در بازار شناسایی – شما باید جلوگیری از گرفتن مواضع زمانی که این شرایط بازار ملاقات کرده است

نحوه استفاده از ایماس برای گرفتن سیگنال

بسیاری از معامله گران تنها در نظر گرفتن یک موقعیت طولانی در امنیت زمانی که قیمت معاملات بالاتر از میانگین متحرک نمایی. در اینجا رایج ترین سیگنال ها هنگام تجارت میانگین متحرک نمایی وجود دارد:

• افزایش قیمت در میانگین متحرک نمایی بلند مدت (200 میانگین متحرک نمایی) و میان مدت (50 میانگین متحرک نمایی) با دامنه های مثبت میانگین متحرک نمایی نشان دهنده روند صعودی قوی است .

• قیمت معاملات بیش از بلند مدت (200 میانگین متحرک نمایی (50 میانگین متحرک نمایی) و افزایش بیش از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (21 میانگین متحرک نمایی) با شیب میانگین متحرک نمایی مثبت سیگنال خرید سیگنال

• معاملات قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی با دامنه های مخالف نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است .

• کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی بلند مدت (200 میانگین متحرک نمایی) و میان مدت (50 میانگین متحرک نمایی) با دامنه های منفی میانگین متحرک نمایی نشان دهنده روند نزولی قوی است .

• قیمت معاملات زیر بلند مدت (200 میانگین متحرک نمایی), میان مدت (50 میانگین متحرک نمایی) و کاهش زیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (21 میانگین متحرک نمایی), با شیب میانگین نمایی منفی سیگنال فروش را نشان می دهد

• معاملات قیمت زیر میانگین متحرک نمایی با دامنه های مخالف نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است .

خطوط میانگین متحرک نمایی که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند

در طول یک دوره معاملاتی سطوح قیمت خاصی وجود دارد که نشان دهنده مناطق "حمایت" یا "مقاومت"است.

سطوح پشتیبانی سطوح قیمتی هستند که معامله گران معتقدند بازار بیش از حد فروخته شده است و قدرت خرید به اندازه کافی قوی است تا بر فشار فروش غلبه کند و بازار را افزایش دهد.

سطوح مقاومت سطوح قیمتی هستند که معامله گران معتقدند بازار بیش از حد خرید می کند و به اندازه کافی قوی می فروشد تا بر قدرت خرید غلبه کند و تعیین کند که بازار کاهش یابد.

معامله گران اغلب از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی و تایید سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. بیشتر بازدید کنندگان / سطوح تحقیق, مانند بالا و پایین بازار, نقاط محوری, اعداد گرد و غیره. سطوح ایستا هستند . خوب, میانگین متحرک نمایی پیشنهاد معامله گران مناطق پویا از حمایت و مقاومت به دلیل همواره در حال تغییر بسته به قیمت اقدام اخیر .

خیلی رایج بودن و به دنبال بسیاری از معامله گران, ما اغلب می توانید در نمودار ببینید که میانگین متحرک محبوب ما قبل از ذکر ( میانگین متحرک نمایی 200, 50, میانگین نمایی 20) کار بسیار عالی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت.

نحوه استفاده از ایماس برای ورود به بازار

• میانگین متحرک نمایی ساده می تواند به عنوان یک منطقه پویا از حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود

• منطقه بین دو میانگین متحرک نمایی نیز می تواند به عنوان یک منطقه پویا از حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود.

• میانگین متحرک نمایی بلندمدت مانند میانگین متحرک نمایی 200 ارتباط بیشتری با قیمت دارد و سیگنال های کاذب کمتری در مقایسه با ایماس کوتاه مدت دارد

• همانطور که در مورد حمایت استاتیک و مقاومت, هنگامی که یک میانگین متحرک نمایی پشتیبانی شکسته می شود, سطح میانگین نمایی مقاومت می شود و هنگامی که یک میانگین نمایی مقاومت شکسته می شود, می نمای پشتیبانی می شود.

استراتژی معاملاتی کراس اوور میانگین متحرک نمایی

متقاطع بین 2 میانگین متحرک است که احتمالا یکی از سیگنال تجزیه و تحلیل فنی شناخته شده ترین استفاده شده توسط معامله گران. استراتژی ساده است, ما را 2 میانگین متحرک نمایی, یکی با یک دوره کوتاه تر و از سوی دیگر با یک دوره طولانی تر و ما پیگیری سیگنال های زمانی که یک متقاطع رخ می دهد.

یک سیستم متقاطع میانگین متحرک نمایی در هنگام روند بازار حرکات خوبی را به خود جلب می کند . با این حال, زمانی که بازارهای تجارت در یک محدوده, این سیستم موضوع را به اره است, که به از دست دادن معاملات منجر خواهد شد.

کراس اوورهای متوسط متحرک بلندمدت بهتر از کراس اوورهای کوتاه مدت کار می کنند . این احتمالا به این دلیل است که اره شلاق کمتری تولید می کنند. یک سیستم شامل دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت خواهد شد بسیاری از سیگنال های نادرست تولید اگر معامله گر می کند روند با شاخص های دیگر اعلام نمی.

اره شلاق را می توان با اضافه کردن یک میانگین متحرک اضافی برای ایجاد یک سیستم متقاطع میانگین متحرک سه گانه کاهش می یابد.

سیگنال ها و ورودی ها را کراس اوور می کند

• میانگین متحرک دوره نمایی کوتاهتر عبور از میانگین متحرک دوره نمایی طولانی تر یک سیگنال صعودی ایجاد می کند

• میانگین متحرک دوره نمایی کوتاهتر عبور از زیر میانگین متحرک دوره نمایی طولانی تر یک سیگنال نزولی ایجاد می کند

• صلیب طلایی زمانی که میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای از میانگین نمایی 200 دوره ای عبور می کند

• صلیب مرگ وقتی میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای از زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای عبور می کند

• کراس طلایی همراه با یک کراس اوور بین 2 میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای + 5 میانگین عبور 21 اما)

• صلیب مرگ همراه با یک کراس اوور بین 2 میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای + 5 میانگین عبور 21 اما)

جوانب مثبت و منفی شاخص میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی در طول دوره روند بسیار موثر است . این یک ابزار مهم برای شناسایی روند, تعیین مناطق بالقوه حمایت پویا و یا مقاومت و حتی نقاط ورود دقیق در بازار.

انتخاب یکی از انواع میانگین های متحرک مستقیما به سبک و ترجیحات هر یک از شرکت کنندگان در بازار بستگی دارد. یک میانگین متحرک ساده با سرعت کمتری به تغییرات جدید قیمت پاسخ می دهد در حالی که میانگین های متحرک نمایی یا میانگین های متحرک وزنی تعداد بیشتری سیگنال معاملاتی را فراهم می کنند که بسیاری ممکن است نادرست باشند.

با این حال, با وجود محبوبیت خود را در میان معامله گران , شما باید در نظر داشته باشید که میانگین متحرک نمایی در حال عقب مانده, قیمت زیر هستند و باید در رابطه با شاخص های دیگر برای فیلتر کردن معاملات بد استفاده.

همچنین, با وجود این واقعیت است که یک سیستم متقاطع میانگین متحرک نمایی می تواند در سود بزرگتر در مقایسه با یک استراتژی خرید و نگهداری قفل, توانایی خود را به بهتر بازار اساسی محدود است .