این برای معامله گران برای کسب درآمد باید از نوسانات موجود در بازار استفاده کند.
معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران روز یا معامله گران پوست سر از نوسانات شکوفا می شوند. این قابل درک است زیرا آنها باید به محض رسیدن هدف خود از طریق نوسانات قیمت سهام ، به سرعت در تجارت و خروج شرکت کنند.
نشانگر ATR فقط ابزار مناسبی برای معامله گران برای اندازه گیری نوسانات در قیمت سهام است. این امر آنها را در مورد چگونگی استفاده از نوسانات در استراتژی معاملاتی خود برای ورودی های مناسب ، خروج و مدیریت ضررهای متوقف راهنمایی می کند.
معرفی شده توسط J. Welles Wilder جونیور در کتاب خود در سیستم های تجارت فنی ، ATR در ابتدا برای بازارهای کالایی تهیه شده بود اما به تدریج در همه بازارها مورد استفاده قرار گرفت.
متوسط محدوده واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات است که نوسانات را در قیمت سهام اندازه گیری می کند.
ATR نشانگر جهت قیمت نیست و این یک شاخص حرکت است. معمولاً اعتقاد بر این است که یک شاخص حرکت است اما اینگونه نیست.
نوسانات با حرکت در سهام متفاوت است. حرکت قدرت حرکت قیمت را در یک جهت معین اندازه گیری می کند - وارونه یا نزولی.
اگر شمع های زیادی با ویکهای بلند برای سهام می بینید ، یک بازار بی ثبات است.
از طرف دیگر ، اگر بازار را با شمع های زیادی مشاهده می کنید که تقریباً در جهت خاصی (وارونه یا نزولی) وجود ندارد ، بی ثبات است و حرکت بالاتری دارد.
یکی از شاخص های محبوب برای سنجش حرکت ، نشانگر قدرت نسبی است.
بنابراین ، مهم است که نوسانات را با حرکت سهام اشتباه نگیرید.
ATR نشانگر این است که قیمت انتظار می رود قیمت آن چقدر باشد. و این دانش برای معامله گران بسیار مهم است که در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.
ATR چگونه محاسبه می شود؟
برای محاسبه ATR ، ابتدا یک سری از محدوده های واقعی (TRS) را محاسبه کنید.
TR برای یک دوره معاملاتی معین بالاترین از 3 مورد زیر است:
برای محاسبه میانگین دامنه واقعی ، شما میانگین هر مقدار محدوده واقعی را در طی یک دوره زمانی ثابت می گیرید.
ATR = (ATR قبلی * (n - 1) + tr) / n
که در آن: ATR = میانگین محدوده واقعی n = تعداد دوره ها tr = محدوده واقعی
مقدار مطلق برای محاسبه استفاده می شود و مقادیر مثبت / منفی را نادیده می گیرد
به عنوان پیش فرض ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است.
معامله گران می توانند به جای 14 روز از دوره های خود استفاده کنند. دوره کوتاه تر سیگنال های بیشتری ایجاد می کند و دوره های طولانی تر سیگنال های کمتری برای تجارت می دهد.
چگونه ATR را می خوانید؟
سهام که از نوسانات بالایی برخوردار است ، ارزش ATR بالاتری نسبت به سهام نوسانات پایین تر خواهد داشت.
مقدار بالا ATR نشانگر نوسانات قوی در بازار است.
ما می توانیم ATR بالایی را مشاهده کنیم که در جهت گرایش از صعودی به Bearish یا برعکس ، معکوس احتمالی وجود داشته باشد. این منطقه ای است که ما به طور کلی شاهد سنگینی سنگین و جنگ بین گاو و خرس هستیم.
یک بازار گرایش قوی ، خواه صعود و یا نزولی باشد ، ممکن است ATR پایین تر را ببیند.
یک بازار جانبی طولانی مدت نیز به طور کلی ATR بسیار کم خواهد داشت. این دوره طولانی از مقادیر کم ATR معمولاً نشانگر زمان ادغام و احتمال ادامه حرکت یا وارونگی بیشتر است.
چه ATR نمی تواند به شما بگوید؟
- ATR جهت حرکت قیمت سهام را به شما نمی دهد.
- این یک روند زیر نیست. از این رو ، ATR نمی گوید که آیا یک روند در مورد آن است یا برعکس است یا خیر.
- ATR حرکت یک سهام را اندازه گیری نمی کند.
استفاده از نشانگر ATR
1. نشانگر ATR برای تصمیم گیری ورود
معامله گران کوتاه مدت می توانند ورودی های خود را با استفاده از نشانگر ATR برنامه ریزی کنند.
ATR برای معامله گران روز مفید است تا بتوانند با بررسی نوسانات در بازار چه زمانی وارد تجارت شوند.
بیایید مثالی برای درک این موضوع داشته باشیم.
فرض کنید یک سهام روزانه 2 دلار حرکت می کند همانطور که از ATR روزانه آن مشهود است. و در یک روز خاص ، 3. 5 دلار حرکت کرده است که بسیار بالاتر از 2 $ معمول است.
اگرچه ممکن است معامله گران سیگنال ورود به تجارت را داشته باشند ، اما آنها تمایلی به این تجارت ندارند زیرا قیمت گذاری بسیار بالاتر از آنچه ATR پیش بینی کرده است حرکت کرده است.
اگر آن روز تجارت را شروع کنید ، شانس خوبی وجود دارد که سهام معکوس شود.
Trader با اصطلاحات کوتاه می تواند از ATR در رابطه با سایر شاخص ها و استراتژی ها برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج تجارت استفاده کند.
2. نشانگر ATR برای تجارت برک آوت
نشانگر ATR برای ورود به موقع بسیار مفید است قبل از حرکت قیمت های عظیم مانند شکستن.
سریع در مورد اینکه چرا Breakout در واقع اتفاق می افتد.
شکستن هنگامی اتفاق می افتد که در طی یک دوره ادغام قیمت وجود داشته باشد. خریدار و فروشندگان در این دوره علاقه بسیار کمی دارند.
از این رو ATR در این دوره بسیار کم است.
این نشانه ای برای معامله گران است که ممکن است حرکت بزرگی برای ادامه روند یا معکوس روند موجود وجود داشته باشد.
بیایید این مثال زیر را درک کنیم که در آن شکل گیری مثلث در نمودار Tata Motors مشاهده می شود.
ATR رو به کاهش است و ATR فعلی تقریباً 2 سال در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
این به خوبی نشان می دهد که خروج از این منطقه تثبیت در کوتاه مدت امکان پذیر است. معامله گران این را درک می کنند و از این اطلاعات در استراتژی Breakout خود استفاده می کنند
3. ATR برای Stop Loss Placement
آیا تا به حال اتفاق افتاده است که در مورد محل قرار دادن استاپ ضرر گیج شده باشید؟
اگر استاپ زیان محکم تری داشته باشید، حتی زمانی که جهت بازار شما درست باشد، خیلی زود از معامله خارج می شوید.
و اگر استاپ ضرر بیشتری قرار دهید، زمانی که بازار مخالف شما باشد، مقدار خوبی را از دست خواهید داد.
شرط می بندم شما بچه ها با این موضوع روبرو شده اید. این معضل هر معامله گر است.
ATR می تواند به عنوان یک ابزار بسیار موثر برای قرار دادن Stop Loss برای مقابله با معضل فوق استفاده شود.
همانطور که نوسان قیمت را در نظر می گیرد، شما به نوعی می دانید که قیمت چقدر می تواند در یک بازه زمانی خاص (5 دقیقه، 1 روز، هفته یا ماه و غیره ...) نوسان یا حرکت کند.
بر این اساس، به دور از نوسان قیمت، اما بر اساس ریسک پذیری خود، ضرر را متوقف می کنید.
به طور کلی، معامله گران می توانند از 2* ATR به عنوان یک سطح توقف ضرر معقول استفاده کنند.
هنگام خرید سهام، می توانید یک توقف 2 * ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. و هنگامی که قصد فروش کوتاه دارید، می توانید یک توقف 2*ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید.
اما این یک قانون شست سخت و سریع نیست. همه چیز بستگی به این دارد که چقدر می توانید ریسک کنید.
اگر حمایت یا مقاومت خوبی در نزدیکی قیمت ورودی خود مشاهده کردید که به شما امکان می دهد استاپ ضرر بیشتری داشته باشید، می توانید از 1 توقف ATR نیز استفاده کنید.
در اینجا یک مثال خوب برای زغال سنگ هند است که در آن ما از 1 توقف ضرر ATR استفاده می کنیم و نسبت پاداش ریسک 1:4 را به ما می دهد.
4. ATR به عنوان توقف ضرر
می‌توانید از نشانگر ATR به‌عنوان توقف ضرر و افزایش روندها استفاده کنید.
اگر قیمت به نفع شما نباشد، توقف ضرر یک روش خروج برای خروج از معامله است. در عین حال، اگر قیمت به نفع شما حرکت می کند، این امکان را به شما می دهد تا با عقب افتادن از نقطه خروج از سود خود محافظت کنید.
اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که از ATR برای توقف ضرر استفاده می کنند. می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید.
مثال زیر را بررسی کنید که در آن ما با استفاده از ATR Trailing Stop Loss توسط نشانگر ceyhun، توقف ضرر را دنبال کرده ایم.
5. ATR برای خروج از معامله شما
از آنجایی که ATR به شما این حس را می دهد که بازار چقدر می تواند حول یک میانگین نوسان کند، می تواند تصوری از اینکه قیمت تا چه حد می تواند حداکثر حرکت کند را به شما می دهد.
و قیمت فراتر از این حرکت می کند، ما به نوعی می دانیم که به نوعی می دانیم که قیمت به حداکثر حرکت خود رسیده است و احتمالاً معکوس می شود.
بر اساس این دانش، شما به راحتی می توانید هدف قیمت خود را تعیین کنید.
یکی از روش‌های خروجی رایج با استفاده از خروجی لوستر، که توسط چاک لوبو توسعه یافته است، از ATR برای این کار استفاده می‌کند.
