نسبت خطر / پاداش چیست?

تی جی پورتر دارای بیش از هفت سال تجربه نوشتن در مورد سرمایه گذاری, سهام, صندوقها, بانکداری, اعتبار, و بیشتر. او در سایت های شناخته شده امور مالی شخصی مانند بانکراتت منتشر شده است, کارمای اعتباری, پول نقد, دلارپروت, و بیشتر. تی جی دارای مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه شمال شرقی است.

مایکل بویل حرفه ای مالی با تجربه با بیش از است 10 سال کار با برنامه ریزی مالی, مشتقات, سهام, درامد ثابت, مدیریت پروژه, و تجزیه و تحلیل ترافیک.

جین یک ویرایشگر مستقل برای تعادل با بیش از 30 سال تجربه ویرایش و نوشتن در مورد امور مالی شخصی و سایر موضوعات مالی و اقتصادی است.

جان دبلیو باناگان / گتی ایماژ

نسبت ریسک/پاداش سود بالقوه ای را که یک سرمایه گذاری می تواند برای هر دلار ضرر و زیان تجارت برای یک سرمایه گذار ایجاد کند اندازه گیری می کند.

نکات کلیدی

• نسبت ریسک/پاداش ضرر بالقوه تجارت را در مقابل سود بالقوه خود اندازه گیری می کند.
• نسبت ریسک/پاداش به این دلیل محدود است که شانس هیچ یک از نتایج را در نظر نمی گیرد.
• نسبت ریسک/ پاداش بیشتر در بین معامله گران فعال که به دنبال محدود کردن خطرات خود هستند محبوب است.
• شما می توانید از این نسبت به سایر نسبت ها مانند نسبت برد/باخت برای کمک به تصمیم گیری های سرمایه گذاری استفاده کنید.

چگونه کار می کند نسبت خطر / پاداش?

همه سرمایه گذاری شامل ریسک است. در حالی که سرمایه گذاران معمولا به دنبال به سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را وجود دارد پتانسیل برای از دست دادن برخی یا تمام پول سرمایه گذاری نیز هست. نسبت ریسک/پاداش ابزاری است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سود و زیان بالقوه یک سرمایه گذاری استفاده کنند.

نسبت ریسک/پاداش با مقایسه ضررهای بالقوه سرمایه گذاری با سود بالقوه کار می کند. اگر شما می توانید خطر بالقوه و پاداش تجارت محاسبه, همه شما باید انجام دهید این است تقسیم خطر پاداش برای پیدا کردن نسبت. اینگونه فکر کنید: این سودی است که می توانید از سرمایه گذاری به ازای هر دلار ریسک درگیر در تجارت انتظار داشته باشید.

این به نسبت ریسک/پاداش اجازه می دهد تا بینشی سریع در مورد ارزش سرمایه گذاری داشته باشد. این مورد در بین معامله گران روزانه که می خواهند به سرعت وارد و خارج از بازار شوند محبوب است زیرا به شما امکان می دهد در مورد میزان ریسک برای ایجاد سود بالقوه تصمیم گیری کنند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش

برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش از این فرمول استفاده کنید:

ضرر بالقوه / سود بالقوه = نسبت ریسک/پاداش

برخی از سرمایه گذاران از نسبت پاداش/ریسک استفاده می کنند که فرمول فوق را معکوس می کند. با این حال, برای نسبت پاداش/ریسک, اعداد بالاتر برای سرمایه گذاران بهتر است.

سرمایه گذاران با تعیین اهداف سود و دستورات توقف ضرر ریسک و پاداش بالقوه یک سرمایه گذاری را تعیین می کنند. توقف ضرر به شما امکان می دهد به طور خودکار اوراق بهادار را در صورت سقوط به قیمت مشخص بفروشید.

نمونه ای از نسبت ریسک/پاداش

تصور کنید که ایکسیز در حال حاضر با 50 دلار برای هر سهم معامله می کند. شما فکر می کنید به 60 دلار افزایش می یابد. شما 100 سهم را با 50 دلار خریداری می کنید و 45 دلار سفارش توقف ضرر می دهید. در این سناریو سود بالقوه شما (پاداش) 1000 دلار (10 دلار برای هر سهم ضرب در 100 سهم) است. ضررهای احتمالی شما برابر با 500 دلار (5 دلار برای هر سهم ضرب در 100) است.

این باعث می شود که نسبت ریسک/پاداش این سرمایه گذاری 500 دلار / 1000 دلار = 0.50 باشد.

نسبت ریسک/پاداش که کمتر از 1 باشد نشان دهنده سرمایه گذاری با پاداش بالقوه بیشتر از ریسک است. نسبت های بیشتر از 1 نشان دهنده سرمایه گذاری با ریسک بیشتر از پاداش بالقوه است. نسبت برابر با 1 نشان دهنده خطرات و پاداش های برابر است.

به طور کلی بهتر است معاملات با نسبت ریسک/پاداش کم انجام شود زیرا این بدان معناست که سرمایه گذاری ها سود بیشتری نسبت به ضرر تولید می کنند.

ریسک / پاداش یک تجارت تنها دو بخش اساسی از اطلاعات را نشان می دهد: سود یا زیان بالقوه. این چیزی در مورد شانس تولید یا نتیجه نشان نمی دهد.

برای مثال, یک tick 1 بلیط قرعه کشی با یک jack 1 میلیون برنده تمام پولها دارای نسبت خطر/پاداش 0.000001. این به رغم این واقعیت است که شانس در واقع برنده برنده تمام پولها بسیار کم است.

به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران استفاده از ابزار های دیگر به حساب برای چیزهایی مانند احتمال دستیابی به سود خاص و یا تجربه از دست دادن خاص.

گزینه های جایگزین نسبت ریسک/پاداش

نسبت ریسک/پاداش تنها ابزاری است که معامله گران می توانند برای تجزیه و تحلیل فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. معامله گران روز اغلب از نسبت دیگری یعنی نسبت برد/باخت برای فکر کردن در مورد سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند. این نسبت اندازه گیری چگونه بسیاری از معاملات یک سرمایه گذار به نوبه خود سود در مقایسه با چگونه بسیاری از تولید از دست دادن.

مثلا, یک سرمایه گذار که باعث می شود 10 معاملات, پنج تن از که به نوبه خود سود و پنج که از دست دادن پول, یک پیروزی دارند/نسبت از دست دادن 50%.

هرچه نسبت برد/زیان سرمایه گذار بالاتر باشد ریسک بیشتری در معاملات فردی می پذیرند زیرا این معاملات با فرض اینکه در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مقدار مشابهی از مراقبت و دقت لازم را داشته باشند احتمال بیشتری دارد.

سرمایه گذاران با نسبت برد/زیان کم باید روی سرمایه گذاری هایی با نسبت ریسک/پاداش کمتر تمرکز کنند تا اطمینان حاصل کنند که سود حاصل از معاملات برنده بیش از ضررهای ناشی از معاملات ناموفق مکرر است.

جوانب مثبت و منفی نسبت ریسک/پاداش

به راحتی قابل محاسبه است

به مدیریت ریسک کمک می کند

ممکن است کاملا دقیق نباشد

شانس سود یا زیان را حساب نمی کند

نتایج باینری را بدون در نظر گرفتن قیمت های پایدار بررسی می کند

جوانب مثبت توضیح داده شده

• نسبت ریسک/پاداش از یک فرمول بسیار ساده استفاده می کند که به این معنی است که سرمایه گذاران می توانند به راحتی از این فرمول برای تصمیم گیری در پرواز استفاده کنند.
• به مدیریت ریسک کمک می کند: این نسبت ریسک سرمایه گذاری را توصیف می کند و به سرمایه گذار اطلاعات بیشتری می دهد تا تعیین کند که تجارت را انجام دهد.

منفی توضیح داده شده

• ممکن است کاملا دقیق نباشد : نسبت ریسک/پاداش با استفاده از سود بالقوه و توقف ضرر تعیین شده توسط سرمایه گذار تعیین می شود. امنیت می تواند افزایش یا کاهش در قیمت بیش از حد به سرعت برای سرمایه گذار به فروش در قیمت مورد نظر, معنی واقعی سود یا زیان می تواند بیش از نظری سود یا زیان.
• شانس سود یا زیان را در نظر نمی گیرد: نسبت ریسک/پاداش فقط سود و زیان بالقوه ای را که یک سرمایه گذاری می تواند تولید کند در نظر می گیرد. هیچ فضایی در محاسبه وجود ندارد که احتمال هر دو نتیجه را در نظر بگیرد.
• این نسبت بدون در نظر گرفتن قیمت های پایدار به نتایج باینری نگاه می کند : اوراق بهادار می توانند افزایش یا کاهش قیمت داشته باشند اما همچنین می توانند ثابت بمانند. نسبت ریسک/پاداش این امکان را در نظر نمی گیرد که این یک اشکال برای معامله گران روزانه است که می خواهند معاملات مکرر انجام دهند.

چه چیزی برای سرمایه گذاران فردی معنی دارد

سرمایه گذاران فردی می توانند از نسبت ریسک/پاداش در هنگام بررسی تجارت استفاده کنند. همچنین می توانید از این نسبت برای تصمیم گیری در مورد تعیین اهداف قیمت یا سفارشات توقف ضرر خود برای ایجاد معامله ای استفاده کنید که دارای پتانسیل ریسک/پاداش مورد نظر شما باشد.

برای سرمایه گذاران بلند مدت نسبت ریسک/پاداش ارزش کمتری دارد زیرا احتمال نگهداری سهام از طریق یک سری نوسانات قیمت بیشتر است.

سوالات متداول (سوالات متداول)

نسبت خطر/پاداش خوب است?

نسبت ریسک / پاداش زیر 1 نشان دهنده سرمایه گذاری با پاداش احتمالی بیشتر از ریسک است. در مقابل, نسبت بیشتر از 1 نشان می دهد سرمایه گذاری با خطر بیشتر از پاداش بالقوه.

چگونه می توانم شما کشف کردن نسبت خطر / پاداش?

محاسبه برای تعیین ریسک در مقابل پاداش ساده است. شما فقط زیان بالقوه (ریسک) خود را بر قیمت سود بالقوه (پاداش) خود تقسیم می کنید.

چگونه می توان نسبت ریسک / پاداش در سرمایه گذاری استفاده می شود?

این نسبت ها معمولا برای تصمیم گیری سریع در مورد خرید یا فروش بازار استفاده می شود. هر تصمیم ریسک / پاداش به کیفیت تحقیق انجام شده توسط سرمایه گذار بستگی دارد. این باید پارامترهای مناسب ریسک (به عبارت دیگر پولی که سرمایه گذار می تواند از دست بدهد) و پاداش (سود پرتفوی مورد انتظار سرمایه گذاری) را تعیین کند.

تعادل با استفاده از تنها منابع با کیفیت بالا, از جمله مطالعات همکار بررسی, برای حمایت از حقایق در مقالات ما. دفعات بازدید: روند سرمقاله ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونه ما واقعیت را بررسی کنید و نگه داشتن محتوای ما دقیق, قابل اعتماد, و قابل اعتماد.